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      股指期貨套利原理是什么?股指期貨套利可以獲得無風(fēng)險(xiǎn)利潤嗎? 當(dāng)前通訊
      2023-07-04 15:27:12 來源:西江熱線 編輯:

      股指期貨套利原理是什么?

      股指期貨套利的原理就是通過兩個(gè)合約的價(jià)差變動(dòng)來進(jìn)行獲利。假設(shè)IF2301和IF2303的價(jià)差現(xiàn)在是200,IF2302比IF2303合約價(jià)格高100,現(xiàn)在進(jìn)行套利,買入一手IF2301合約同時(shí)賣出一手IF2303合約,如果后面價(jià)差擴(kuò)大到100以上,那么此次套利就是盈利的;反之,如果價(jià)差縮小到100一下,那么此次套利就是虧損的。

      股指期貨套利可以獲得無風(fēng)險(xiǎn)利潤嗎?

      股指期貨套利可以獲得無風(fēng)險(xiǎn)利潤的說法并不準(zhǔn)確。雖然股指期貨套利可以利用不同市場(chǎng)之間的價(jià)格差異來獲取利潤,但是這種套利并不是完全無風(fēng)險(xiǎn)的。

      首先,股指期貨套利需要投入大量的資金,而且需要在不同市場(chǎng)之間進(jìn)行快速的交易操作,這本身就存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。

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